<기하브라운 운동 논문>
선물옵션 가격들이 이를 토대로 만들어진다. 저명한 수학자, 경제학자들이 만든 것이다.
내재변동성 변수
ex) the ethereum volatility index 검색하면 나온다.
코인은 보수적으로 봤을 때, 주식과는 달리 무위험 수익률을 적용시킬 수 없어서
0.000으로 적용한다.
0.005는 대충 5프로라 했을 때 소수점은 삭제
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
mu = 0.000
sigma = 0.008
#5%이면 0.005
start_price = 2000
np.random.seed(0)
returns = np.random.normal(loc=mu, scale=sigma, size=100)
price = start_price*(1+returns).cumprod()
plt.plot(price)
아래가 이제 코드 실행한 부분이다. 변수를 변경해서 해봤는데 그래프가 비슷하게 뜨는 경우가 많았고, 실제로 활용하기 위해서는 좀 더 코드 수정이나 다른 부분에서 수정이 필요한 것 같다. 참고로 4300은 5월 18일 부근이며 이제 거의 이더리움이 고점이었을 때이다. 20일 쯤 1700까지 폭락했다.
출처: '남경' 유투브를 까먹지 않기 위해 개인적으로 기록한 글입니다.